期现套利是什么？期现套利有什么优势？(图)

什么是期货套利？为什么会存在期货套利？期货套利有什么优势？为什么期货现货套利适合量化交易？期货套利是Coinbox量化交易的主要策略。为什么Coinbox选择期货套利？本期就为大家科普一下现货套利的知识。

期货套利的原理是什么？

期货现货套利是指当期货市场与现货市场存在价差时，利用两个市场的价差低买高卖获利。从理论上讲，期货价格是商品的未来价格，现货价格是商品的当前价格。根据经济学中的同价理论，两者之间的差距，即“基差”（基差=现货价格-期货价格）应该等于持有该商品的成本。一旦基差和持有成本相差较大，就会有期货和现货套利的机会。

简而言之，期货和现货之间的价差具有一个平均值。但是这个平均值会波动。例如，一车苹果的现货价格是50元，期货价格是48元。期货与现货价差2元。这两元是期货价格和现货价格基差的平均值。期货苹果升至48.6元，基差0.9元。此时，一只现货苹果做多，一只期货苹果做空。如果你把苹果卖到平均价格 2 元时，你可以赚 1.1 元。可以完成期货和现货之间的套利。

数字货币现货价格波动较大，期货与期货的基差往往背离较大。如果你能掌握这些期货套利的方法，抓住这些机会，你一定会获得可观的利润。

为什么期货套利几乎没有风险？

在数字货币交易中，币盒选择OKEX交易所。由于OKEX期货合约本身的特性，其价格最迟必须在合约到期日接近现货价格，这提供了很好的现货套利保护。

但这并不意味着我们必须在合约交割日价格收敛时结束期货现货套利。在交割日之前，期货与现货之间的价差可能会扩大或缩小，但由于期货的特性，最终肯定会缩小。当价差缩小到我们满意的程度时，期货和现货套利就该结束了。币圈的人一定经常听说OKEX的强平。期货和现货套利中的卖空合约会被平仓吗？事实上，无论合约价格涨到10000还是跌到0.1，都不会爆仓。如图所示，当忽略手续费，EOS期货的理论持仓数只是一个整数时，无论价格如何变化，只要最终的期货和现货价格相等，最终的收益就是固定的，和开仓一样。仓位之间的价差是一样的。

如图所示，在忽略手续费的情况下，EOS期货持仓理论数量只是一个整数，无论??价格如何变化，只要最终期货和现货价格相等，最终收益是固定的, 与开仓相同。仓位之间的价差是一样的。但在实际操作过程中，手续费是不容忽视的。因此，由于这些误差，期货现货套利的回报会出现一定的波动。当价格大幅波动时，收益波动也会比较大。这就是为什么说期货现货套利几乎没有风险。但是，这些发生的概率很小，可以忽略不计。

为什么Coinbox采用期货和现货套利策略进行量化？

期货现货套利策略也可以让客户自行操作，但期货现货套利波动极快，很难追踪其波动趋势。因此，无论是传统的期货现货市场还是数字货币市场，期货现货套利都需要程序化交易的辅助期现套利 是0风险的吗，而Coinbox在量化交易领域有着极其丰富的经验。

期现套利交易对时间要求非常高。需要在短时间内完成期货和现货以及多种现货组合的交易。传统的报价方式很难满足这一要求，因此必须进行程序化的高频交易。在数据采集、数据分析、开平仓等方面都做了专业的算法优化，拥有近距离、高性能的服务器支持。Coinbox通过计算机程序将成功交易策略的逻辑系统化，确保策略执行的准确性。

量化交易旨在获得长期稳定的利润，在市场中成长，实现财富积累的复利效应。长期经营后，年利润率可维持在一定水平以上。量化交易的核心是交易计划的编写，它反映了交易者的交易思路，所以每一份计划都是有灵魂的期现套利 是0风险的吗，而量化交易正是交易思路高效准确的执行。

利用量化做期货和现货套利，可以捕捉稍纵即逝的交易机会，为客户变现利润，这也是Coin Box能够成功孵化的原因。

在虚拟货币交易市场中，量化交易的空间还是很大的，但是必须选择一款设身处地为客户着想的量化产品，才能正确的进入量化交易主导的康庄大道。