01 引言

QuantLib是固定收益和金融衍生品分析的一大利器，为量化金融建模提供了完整的分析框架，但是由于本身使用C 编写，通过SWING技术封装后在Python调用，各种类（class）之间的调用非常庞杂和繁琐，又很难查看其源代码，所以学习起来相对困难。公众号通过参考官方学习文档，分享QuantLib系列学习笔记。《【手把手教你】固定收益和衍生品分析利器QuantLib入门》主要介绍了QuantLib入门的基础模块Dates日期和InterestRate利率类的基本概念和应用，本文在此基础上，简要介绍QuantLib的金融工具和定价引擎（黑盒子的调用方法），以固定利率债券和普通期权为例，演示了如何利用QuantLib对金融工具进行定价分析。

02 金融工具与定价引擎概览

QuantLib是基于欧美成熟金融市场开发的大型金融产品定价分析框架，其涵盖的金融工具（Instruments）主要分为四类：固定收益（Fixed Income）、期权（Option）、信贷（Credit）和通胀（Inflation）。每一个大类又包含了多个金融工具或衍生品，比如固定收益产品包括远期（Forward）、债券（Bonds）和互换（Swaps）等。QuantLib使用金融工具的英文全称来构建该金融工具的类（函数），比如远期利率互换，在QuantLib框架中使用ql.ForwardRateAgreement(参数)来调用，具体参数设置可以参考：QuantLib金融工具链接地址（
https://quantlib-python-docsadthedocs.io/en/latest/instruments.html）。