一、主流交易系统

在介绍单均线交易系统之前，简要回顾一下市场中常见的交易系统和指标。

均线系统

优点：在趋势行情中，价格按照均线顺序排列，操作简单且盈利空间大。MACD和KDJ背离情况能抓住趋势反转的顶部和底部。

缺点：在震荡行情中，均线失效，MACD和KDJ出现假背离，容易导致逆势操作。

BOLL系统

优点：包含所有价格，对付震荡行情效果好。

缺点：入场点位不准确，趋势行情中有回调到中轨和上下轨的两种情况。

波浪系统和基于波浪的道氏系统

优点：能很好地把握趋势的整体结构，道氏理论对结构定义清晰。

缺点：波浪演化复杂，道氏理论在震荡行情中结构定义不准确。

K线和K线组合系统

优点：能很好地把握趋势结构，一个正确的信号能给出较大空间。

缺点：准确率不高。

阻力、支撑、趋势线系统

优点：对行情整体把握强。

缺点：趋势线随价格变化需随时调整，对行情的标定性不强。

网格系统

优点：利润和风险量化操作，盈利稳定。

缺点：对行情整体方向把握不强。

二、交易系统的核心

一套完整的交易系统包含的内容：

风险控制：资金安全第一，包括资金设定、仓位设定和止损设定。

交易信号：系统给出的信号概率较高、空间较大。

进出场原则：有明确的进场和出场原则。

盈利预期：制定合理盈利目标，保障稳定交易。

交易系统的目的是使交易理性化、正确化，杜绝感性和盲目，需要严格的纪律性。

交易系统里信号部分有复杂判断和简单判断两种。

三、单均线交易系统

风险控制

最大亏损：总损不超过总资金的40%，单笔止损不超过5%。

信号系统

交易指标：EMA100 均线

交易周期：短线5分钟图，中线4小时图

趋势判断：均线水平线之上多头，均线在水平线之下空头

交易信号：多头回调到均线附近做多，空头回调到均线附近做空

进出场原则

进场原则：等待信号系统给出确定信号

出场原则：二次冲高和冲低或均线拐头

止损原则：均线拐头即出场

盈利预期

短线月盈利预期50%，短线结合中线月盈利预期1倍。

四、趋势与震荡

稳定盈利的几种主要方式：

依靠空间

依靠数量

依靠仓位

趋势和震荡问题：

趋势和震荡不是中小资金操作的范畴，真正的趋势是日线周线月线级别的走势。

中小资金应关注数量模式和仓位模式，稳定的盈利空间才是长期稳定盈利的基础。

五、风险控制

止损设置：

短线止损放在前期高点之上。

均线拐头趋势转变止损。

交易纪律：

等待信号→进场→出局，不需要复杂的分析和预测。

总结：交易系统要力求客观，关注稳定的盈利空间，避免主观交易行为。纪律性和系统执行力是实现长期稳定盈利的关键。